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融慧金科咨询事业部总经理张凯发布《大数据时代下模型风险管理最

2022-05-12 12:22

html模版融慧金科咨询事业部总经理张凯发布《大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书》

  3月23日-24日,“2022中关村论坛系列活动?第九届中关村金融科技论坛年会”成功举办。融慧金科咨询事业部总经理张凯出席并对《大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书》进行发布。

  《大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书》(以下称《白皮书》)从背景和意义、国内外先进方法论、中国具体实践和针对性解决方案四个方面对模型风险管理进行介绍。《白皮书》认为,大数据时代下,数据模型的充分应用增加了风险管理的难度,同时也给新数据模型的开发提出了更高的要求。模型风险的管理包括三个递增的层次价值,首先是帮助金融机构管理好运营成本,提升整体运营的效率;再次,风险监管的同时不影响资本质量;最后,模型的高水平管理,对业务本身带来巨大收益。融慧金科在相关业务上已经有了丰富的实践经验。

  以下为发言实录:

  张凯:大家好,我是融慧金科的张凯,今天发布的白皮书是:大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书。

  关于模型风险管理我从以下四个方向给大家做介绍,背景和意义帮助大家更好理解这件事的重点,第二部分和第三部分是结合国内外比较先进的方法论,结合中国的国情做好具体实践,第四部分具体建议我们会提供一些有针对性的解决方案,包括具体白皮书内容一览。

  2020年发布的《办法》第一次明确了对风险模型进行定义,我们发现风险模型不仅仅局限于身份认证模型、反洗钱模型等,也包括定价模型、授信审批模型、贷款模型等。使用模型就会带来模型风险,在两个环节比较容易产生风险,一是模型设计环节,二是模型应用环节,这两处风险非常像在制造汽车时候,在两个方向会产生风险,第一是设计汽车,造汽车时候会产生风险,第二是汽车上路,在路上行驶在应用层面会产生风险。

  在这里举两个因为模型风险引起损失的例子,一个是2008年美国的次贷危机,次贷危机背后是因为资产评级模型出现错误,作为高层如果一味迷信结果的话会产生致命损失;一个是2012年摩根大通的交易损失(伦敦鲸事件)。

  伴随金融业务的持续发展,模型数量也随着业务的发展在逐步增长。随之而来的是模型管理和模型风险问题,我们引用一份麦肯锡研究报告显示,金融机构使用模型数量每年按照一个固定增速增长,随之而来的模型管理成本,以及金融机构在效率层的压力就会比较大。

  我们总结了国内市场过去十年模型的发展轨迹,金融机构从没有模型做决策,到有少量模型做决策,到多模型共存阶段,包括模型的数量,模型应用的数据维度,模型算法维度,都变得更加复杂。

  在大数据时代下,模型有了充分的应用,但是应用背后也极大增加了模型风险管理的难度,模型本身从我看来是“福祸相依”的,有利有弊,优点就是非常高效、客观做风险排序,或者获客响应度排序等,但挑战也非常明显,比如模型复杂度变高、开发时间比较长,监管办法里对于模型有效性、准确性和稳定性等的具体要求,都是模型面临的挑战。

  模型风险管理有三个层面的价值,其一是我们做模型管理时候可以帮助金融机构管理好运营成本,提升整体运营的效率,博天堂918

  其二是行方更加关心我的资本不要出问题,模型风险不要影响我的资本质量。其三是对于金融机构业务层面的收益,只要模型管理的好,模型风险管理的好,对于业务本身来讲有巨大的收益。

  以史鉴今,2001年美联储发布《模型风险管理监管指引》(SR11-7),11号文件是最早关于模型风险管理的纲领性文件,紧急着在各个国家,比方在欧洲央行、英格兰等,陆陆续续都发布了关于模型管理相关监管文件,中国银保监在2020年通过《商业银行互联网贷款暂行办法》第一次明确对模型风险管理提出全面性、多角度要求,这其实也是一个非常好的向国际化接轨的方向。

  《办法》中第36条到第42条的解读,也是金融机构在落地层面需要面临的痛点。

  在这里分享两个融慧金科在市场上的实践,第一个实践案例是帮助银行搭建企业级模型风险管理框架,主要分为三个层次,第一层是行方模型管理政策和流程层,以三道防线为核心的基本组织架构,为模型带来有效审查与质疑,一方面顺应监管要求,一方面支持业务正常运行。第二层是分析和验证层,包括九阶模型生命周期管理,及模型验证方法论操作手册,模型验证指标体系等,这对模型健康的可持续性提供有力保障。第三层是系统层,三个系统工具,分别从监控角度、资产管理角度、模型生命周期角度,通过系统工具更高效实现以上两层价值的应用。

  第二个实践案例是我们通过定量跟定性指标去设计模型影响力等级,如这里面矩阵图所示,不管行方一千个模型还是一百个模型,这套方法论都适用。比如主流市场上的A卡模型,在模型评级内,包括监管高度关注的反洗钱模型等,这些都排在高影响力的评级内,通过这样一个办法能够最大化做好主次矛盾,因为行方资源永远有限,我们可以把这些资源放在高影响力模型的评级上。

  此外,我们结合五大部分组成完备的模型风险管理政策,以及结合三大系统工具,分别是模型全生命周期管理平台,模型风险监控平台以及模型资产管理平台,通过系统自动化的实现模型风险管理。

  模型风险管理本质其实是一个平衡问题,因为银行资源永远是有限的,如何在成本、效率和具体效果之间做一个平衡,结合外力以及行方内部资源始终是一个最优平衡问题。

  融慧金科提供的模型风险管理解决方案包括四个模块,即一套咨询方案和相配套的系统工具,这样既有方法论也有落地的途径。

  今天非常高兴借助这样一个会议,融慧金科借助中关村互联网金融研究院发布了《大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书》,白皮书是关于模型风险系统化管理的总结,希望能够对业界提供一些新的视角和价值,欢迎大家下来传阅,也期待大家的反馈,希望我们白皮书能给金融科技的社区、监管、机构提供崭新的价值。

  谢谢大家,以上是我今天的分享,我是融慧咨询的张凯,非常高兴能够参与到国内金融科技的浪潮中,尤其是模型风险管理的方向,今天非常谢谢组织方中关村互联网金融研究院,谢谢大家!